Etiqueta: modelos de factores dinámicos

Contribución del sistema financiero al crecimiento económico de México: un análisis econométrico, 1997-2019

Este trabajo contribuye a la discusión sobre si el sistema financiero tiene efectos positivos en el crecimiento económico, separando sus efectos de corto y largo plazo. Utilizando información para el periodo 1997-2019, se analiza la relación entre el Indicador Global de la Actividad Económica, como proxy del Producto Interno Bruto mensual, con los factores de

Funcionamiento en muestras finitas de técnicas de imputación y retropolación: caso de las series de encuestas económicas nacionales del INEGI

El objetivo de este trabajo es analizar el funcionamiento en muestras finitas de diferentes técnicas de imputación y retropolación en el contexto de series de tiempo. Para estos fines, se realiza un experimento Monte Carlo simulando diversas series de tiempo a través de modelos de factores dinámicos estacionales, considerando factores estacionarios, no estacionarios y la